Systemrisk är risken för smitta som inträffar i en finansiell kris som en följd av dess koncentration i en viss sektor av ekonomin och kan direkt påverka resten av de produktiva sektorerna som ingår i den.
Banksektorn är den med den högsta systemrisken, eftersom den kan ha en mycket negativ inverkan på utvecklingen av hela ekonomin.
Trender mot ökad kontroll av systemrisker
Efter finanskrisen 2007-2011 blev institutioner runt om i världen ännu mer intresserade av att utveckla riskkontrollsystem inom banksektorn. Detta eftersom risken för smitta kan få katastrofala konsekvenser för ekonomin.
Av denna anledning har styrsystemen och mekanismerna i Basel-avtalen förbättrats, eftersom riktlinjer genom dem fastställs för att förhindra händelser som kan äventyra finanssektorn.
I sin tur har banker investerat i teknik, utbildning och anställt kvalificerad personal för att utveckla klassificerings- och poängmodeller som förbättrar sina förutsägbara uppskattningar, många av dem baserade på Var-modeller (Value at Risk), Stresstest, modeller IMA och EMA eller Incremental Risk Var , Portföljens beta och deras spridning. Dessa modeller har samma syfte, vilket är ingen annan än att kontrollera risksituationer i krisperioder som gör det möjligt att förutsäga den maximala förväntade förlusten för att möta deras avsättning.
Dessutom har banker incitament att utveckla och validera kvantitativa modeller som utvecklats internt, åtföljd av kreditvärderingsinstitutens betyg och yttranden från företrädare för internationella organisationer, såsom centralbanker. De sistnämnda investerar stora mängder pengar i forskning om denna fråga. I sin tur finns det många konsultföretag som specialiserar sig på rådgivning i riskfrågor, inte bara de som kallas de fyra stora (PwC, EY, Deloitte och KPMG), men många andra som har stora proffs i sin kostnad.