Statisk ekonometrisk modell

En statisk ekonometrisk modell är en ekonometrisk modell där de förklarande variablerna inte innehåller fördröjningar.

Begreppet en statisk ekonometrisk modell som skillnad från en dynamisk ekonometrisk modell är meningsfull med tidsseriedata. Med andra ord finns det modeller som presenterar fördröjningar i förklaringar: dynamiska ekonometriska modeller. Och å andra sidan finns det modeller som inte presenterar fördröjningar i de förklarande variablerna: statiska ekonometriska modeller. Från och med nu kommer det att vara den statiska ekonometriska modellen som vi hela tiden kommer att hänvisa till.

I denna bemärkelse, för att förstå termen väl, måste kärnan i en ekonometrisk modell först förklaras. Och för det andra kan begreppet statisk skrivas tydligt och koncist.

En ekonometrisk modell

En statisk ekonometrisk modell är en där alla förklarande variabler innehåller data vid samma tidpunkt. Det vill säga den har formen:

Liksom alla ekonometriska modeller innehåller denna modell följande variabler:

Y: Det är den förklarade variabeln. Det kan vara vilken ekonomisk variabel som vi tänker förutsäga, uppskatta eller förklara.

Noll beta: Det är den konstanta termen i ekvationen, den har ingen ekonomisk betydelse. Dess inkludering i ekvationen är av matematiska skäl.

Beta en: Det är koefficienten vars värde förklarar förhållandet som den förklarande variabeln x1 har på den förklarade variabeln Y.

X1: Som vi har sagt tidigare är det en av variablerna som försöker förklara variabelns Y beteende.

Beta två: Det är koefficienten vars värde förklarar förhållandet som finns mellan den förklarande variabeln x2 och variationerna i variabeln Y.

X2: Det är den andra variabeln som försöker förklara Y: s beteende.

Prenumeration 't': avser tid. Det abonnemanget kan mycket väl ta värden på ett visst år eller en viss månad. Senare, i exemplet, kommer vi att se ett fall tillämpat på den ekonomiska verkligheten.

I detta avseende är det värt att nämna att för att förstå och assimilera detta koncept (den statiska ekonometriska modellen) är det viktigt att behärska begreppen: ekonometrisk modell och regressionsmodell.

Statiskt koncept

Nu, med begreppet en tydlig ekonometrisk modell, är det värt att belysa begreppet "statisk". När det gäller statiska modeller finns inga fördröjningar i de förklarande. Vad betyder det att det inte finns några förseningar? Det betyder att, om variabeln Y är data från år 1, så kommer data från X1 och X2 också att vara data från samma år, år 1. På samma sätt, om vi vill förklara värdet på variabel Y i år 2, då kommer vi att använda data från X1 och X2 från år 2. Det vill säga från samma år.

Exempel på en statisk ekonometrisk modell

Anta att vi har en ekonometrisk modell som försöker förklara ett lands bruttonationalprodukt (BNP). För att förklara det använder vi som förklarande variabler två index för arbetslöshet och industriproduktion. Vi kommer att arbeta med index för att förenkla exemplet.

Modellen i fråga skulle vara matematiskt hur:

BNP: Det är den förklarade variabeln, den representerar ett index på bruttonationalprodukten.

Desem: Det är den första förklarande variabeln, den hänvisar till ett index över landets arbetslöshet.

Driva: Det är den andra förklarande variabeln, och det är ett index över industriproduktionen i det landet.

t: Representerar referensåret

När modellen har beräknats, låt oss föreställa oss att koefficienterna är sådana att:

Med hänsyn till ovanstående, varför vet vi att det är en statisk ekonometrisk modell? Eftersom alla variabler hittas vid samma tidpunkt: 't' ögonblicket.

Därefter kommer vi att se flera exempel för att se hur modellen tolkas:

Exempel 1

Detta innebär att BNP-indexet 1980 förklaras i termer av denna ekvation och dess värden. Det vill säga att hålla allt annat konstant, om arbetslöshetsvariabeln hade varit större med en enhet 1980, skulle BNP-variabeln ha minskat med 0,36 enheter (notera minustegnet framför den).

Å andra sidan, för att hålla allt konstant, om samma år, 1980, hade industriproduktionen, i stället för att ha det värde den presenterade, presenterat ytterligare en enhet, skulle BNP-variabeln ha ökat med 0,68 enheter 1980.

Exempel 2

Detta betyder att 1985 års BNP-index förklaras i termer av denna ekvation och dess värden. Det vill säga att hålla allt annat konstant, om arbetslöshetsvariabeln hade varit en större enhet 1985 skulle BNP-variabeln ha minskat med 0,36 enheter (notera minustegnet framför den).

Å andra sidan, om allt var konstant, om samma år, 1985, hade industriproduktionen, i stället för att ha det värde som den presenterade, presenterat ytterligare en enhet, skulle BNP-variabeln ha ökat med 0,68 enheter 1985.

I slutändan kommer vi från dessa två sista exempel till en klar slutsats. Oavsett vilket år du vill se i modellen kommer de förklarande variablerna att innehålla data från samma år som den förklarade variabeln. Med andra ord, värdena för alla variabler, både förklarade och förklarande, finns vid samma tidpunkt.

Det rekommenderas att läsa: Dynamisk ekonometrisk modell

Matematisk modell