Finansiell ekonometri - Vad det är, definition och koncept

Finansiell ekonometri är den form av ekonometriska studier som fokuserar på analys och uppskattning inom ramen för finansmarknaderna. Genom arbete med ekonometriska modeller är det således möjligt att analysera vinster och förluster på en marknad enligt olika variabler.

Av ovanstående skäl är finansiell ekonometri ett intressant och effektivt verktyg för finansiella agenter när de utformar och startar investeringar i vissa tillgångar eller när de startar nya projekt eller affärsverksamheter i den finansiella världen.

Under de senaste decennierna har den snabba utvecklingen och utbyggnaden av finansiella tillgångar eller produkter gjort det nödvändigt att förbättra ekonomiska och statistiska verktyg för att bedriva verksamhet på en alltmer komplex och varierad marknad. På detta sätt underlättar ekonomisk ekonometri förståelsen av beteenden och mätning och uppskattning av data. Med andra ord fokuserar denna disciplin på de flöden och interaktioner som sker på marknaderna.

Funktioner för finansiell ekonometri

De viktigaste funktionerna som denna form av ekonometri behandlar är att försöka uppskatta tillgångar som ger investerare fördelar och vinster för sina värdepappersportföljer med hänsyn till vissa risknivåer. För detta är det nödvändigt att skapa ekonometriska modeller och finansiella dataserier som hjälper till att verifiera olika scenarier och konsekvenserna av förändringar i de variabler som finns i den finansiella världen.

I den meningen är det viktigt att ta hänsyn till att kunna känna till och uppskatta risknivåerna eller volatiliteten för en finansiell tillgång (med andra ord dess prisförändringar över en tidsperiod). Dessa och andra uppgif.webpter samlas vanligtvis in i den ekonomiska tidsserien som nämns ovan och är huvudelementet för ekonometrisk analys.