Icke-stationär stokastisk process

En icke-stationär stokastisk process är en vars sannolikhetsfördelning varierar konstant.

Om en serie siffror beter sig på ett helt kaotiskt sätt kan vi säga att den är slumpmässig, inte stationär. Ett exempel på en icke-stationär stokastisk process skulle vara priset på valutaparet EURUSD.

Som vi kan se i föregående bild förändras både variansen och medelvärdet över tiden. Vi kan inte förutsäga om EURUSD kommer att gå upp eller ner. Några år har det trender uppåt och andra år har det trender nedåt. Med informationen i diagrammet kan vi inte klargöra något.

Kan icke-stationära stokastiska processer förutsägas?

Att en process är stokastisk inte stationär betyder inte att den är helt kaotisk. Kaos är ett ord som används för att förklara det på ett enklare och mer förståeligt sätt. Faktum är att EURUSD-valutaparet är en finansiell tillgång som speglar hur många dollar vi kan byta mot en euro vid en given tidpunkt. Så det värdet beror på flera variabler. Några exempel på variabler som förklarar förflyttningen av EURUSD är räntor, köp av obligationer eller internationell handel där det byts euro och dollar.

Förutom det senare kan icke-stationära stokastiska processer omvandlas till stationära stokastiska processer genom att transformera serien. Det enklaste exemplet är en genomsnittlig stationär stokastisk process. Om trendkomponenten elimineras med hjälp av matematiska formler kan vi konvertera den till en stationär stokastisk process.