En efterslagen endogen modell är en ekonometrisk modell där den förklarade variabeln verkar som förklarande med minst en fördröjning.
Egentligen är en fördröjd endogen modell en typ av ändlig distribuerad fördröjningsmodell. Vad som händer är att den fördröjda endogena modellen har en speciell egenhet. Det märkliga är att en av de förklarande variablerna är variabeln som förklaras med minst en fördröjning. För att förstå det bättre, låt oss se följande exempel:
Som framgår är det en dynamisk ekonometrisk modell. Det innebär att det försenar förklaringarna. Dessutom inkluderar den som en förklarande variabel den förklarade eller beroende variabeln med en fördröjning (Yt-1). Naturligtvis ingår en fördröjning, för om den vore vid samma tidpunkt skulle koefficienten alltid vara 1. Förhållandet mellan en variabel och sig själv, vid detta exakta ögonblick, är 1.
En detalj som är värt att nämna är att för att en ekonometrisk modell ska betraktas som fördröjd endogen är det tillräckligt att den förklarade variabeln verkar förklarande med minst en fördröjning. Nu är detta inte oförenligt med det faktum att fler förseningar kan förekomma i andra förklarande variabler.
Tolkning av den fördröjda endogena modellen
Att tolka dessa typer av modeller är väldigt enkelt. Först kan det dock verka svårt att förstå. Du undrar säkert hur kan det vara att en variabel förklaras av den förklarade variabeln? Det verkar som att det inte är vettigt. Även om det naturligtvis är mycket vettigt. Låt oss se hur modellen tolkas:
Liksom alla ekonometriska modeller innehåller denna modell följande variabler:
Y: Det är den förklarade variabeln. Det kan vara vilken ekonomisk variabel som vi tänker förutsäga, uppskatta eller förklara.
Noll beta: Det är den konstanta termen i ekvationen, den har ingen ekonomisk betydelse. Dess inkludering i ekvationen är av matematiska skäl.
Beta en: Det är koefficienten vars värde förklarar förhållandet att den förklarade variabeln har en period (t-1) på den förklarade variabeln Y vid tidpunkten t.
X1: Som vi har sagt tidigare är det en av variablerna som försöker förklara variabelns Y beteende.
Beta två: Det är koefficienten vars värde förklarar förhållandet som finns mellan den förklarande variabeln x1 för en period sedan och variationerna i variabeln Y.
X2: Det är den andra variabeln som försöker förklara Y: s beteende.
Beta tre: Det är koefficienten vars värde förklarar förhållandet som finns mellan den förklarande variabeln x2 och variabeln Y vid tidpunkten t.
Prenumeration 't': avser tid. Det abonnemanget kan mycket väl ta värden på ett visst år eller en viss månad.
Exempel på en fördröjd endogen modell
Antag att vi vill förutsäga värdet av BNP. För att göra detta tror vi att en ekonometrisk modell som kan vara användbar skulle vara följande:
I denna ekonometriska modell avser vi att förklara BNP-värdet i termer av:
BNPt-1 = Värdet av bruttonationalprodukten under föregående period.
Arbetslöshett-1 = Det är ett index baserat på arbetslösheten under föregående period.
Drivat = Detta är ett industriproduktionsindex för i år.
Vi får de fiktiva uppgif.webpterna och får följande resultat:
Hur tolkas denna ekonometriska modell? Vi beskriver det nedan:
Noll beta: Det är värt 0,5, men vi har redan sagt att det inte har någon ekonomisk betydelse.
Beta en: Värdet på Beta one är 0,8. Detta innebär att BNP-värdet under föregående period förklaras med 0,8 enheter per enhet av BNP-värdet idag. Med andra ord förklaras 80% av BNP-värdet idag av BNP-värdet under föregående period.
Beta två: Arbetslösheten påverkar negativt. Med andra ord, ju högre arbetslöshet desto lägre BNP. Därför är minustecknet framför meningsfullt. Dessutom berättar det oss att för varje enhet som arbetslösheten ökar (under föregående period) minskas den nuvarande BNP med 0,10 enheter.
Beta tre: Slutligen har industriproduktionsindex en positiv effekt. Ju högre produktion, är det logiskt att tro att BNP blir högre. Tolkningen är att BNP ökar med 0,68 enheter för varje enhet som produktionsindex ökar.