En stationär stokastisk process är en vars sannolikhetsfördelning varierar mer eller mindre konstant över en viss tidsperiod.
Med andra ord kan en serie siffror se ut (och vara) kaotiska men ta värden inom ett begränsat intervall. Genom denna information kan modeller göras som försöker förutsäga variabeln. Den dagliga avkastningen av en finansiell tillgång är ett exempel på stationära stokastiska processer. Således har den dagliga avkastningen för EURUSD, det vill säga den dagliga variationen i procent, följande form:
Detta diagram återspeglar den dagliga procentuella avkastningen för EURUSD sedan 1999. För att bättre förstå konceptet kommer vi bara att erbjuda de senaste 100 dagarna.
Genom att förstora diagrammet kan vi se beteendet hos variabeln tydligare. Under de senaste 100 dagarna har EURUSD haft variationer inom intervallet -1% och 1%. Vi kan inte förutsäga vilken som kommer att vara variationen för en viss dag, men vi kan intuitera (men inte bekräfta) det intervall av värden variabeln kommer att vara i.
Är stationära stokastiska processer förutsägbara?
När man hänvisar till förutsägbarheten för en stationär stokastisk process hävdas det inte att den är 100 procent förutsägbar. Det hänvisar till möjligheten att serien med en viss sannolikhet tar ett värdeintervall. Ett exempel ges i diagrammet över den dagliga avkastningen för EURUSD. Vi kan inte förutsäga om EURUSD kommer att stiga eller falla, men vi kan med en ganska hög grad av förtroende förutsäga att EURUSD kommer att återgå mellan -1 och 1%.
Här är en grov bild av de typer av stokastiska processer. Bland dem finns stationära och icke-stationära stokastiska processer.
