Typer av tidsserier - Vad är det, definition och koncept

Tidsserier kan klassificeras enligt sina statistiska egenskaper i fyra huvudtyper.

Att känna igen, tolka och veta hur man analyserar de stora typerna av tidsserier är viktigt för att utföra tillförlitliga ekonometriska modeller. Pålitlig, säger vi, när det gäller att extrahera relationer mellan variabler och uppskattningar.

Klassificering av tidsserier

Klassificeringen av tidsserien sammanfattas i följande graf:

De adopterade namnen (konstant medelvärde, icke-konstant medelvärde, begränsad varians, ökande varians) är mer eller mindre triviala. Det vill säga, även om de svarar bra på beskrivningen av tidsserien är de inte unika. Eftersom andra författare kunde skilja mellan stationära och icke-stationära stokastiska processer. Vi skulle då prata om en annan typ av klassificering men giltig på samma sätt.

Naturligtvis är det ur didaktisk synvinkel alltid enklare och mer intuitivt att studera det än att studera det med sannolikhetsfördelningar och Gaussiska funktioner. Sammanfattningsvis är viktigare än namnen eller etiketten som sätts på serietyperna den grafiska och intuitiva representationen av serien.

Egenskaper för varje typ av tidsserier

Med ovanstående sammanfattningstabell klar kommer vi att lyfta fram de viktigaste egenskaperna för varje typ av tidsserier. Men först är det lämpligt att behärska begreppen medelvärde och varians:

• Halv
• Variation

Kännetecknen för de viktigaste typerna av tidsserier är:

Konstant medelvärde och avgränsad eller konstant varians

Avkastningen på finansiella tillgångar i allmänhet är vanligtvis stationära stokastiska processer. På ett mindre tekniskt och enklare språk är de processer med ett konstant medelvärde och en begränsad varians. Diagrammet ovan representerar den dagliga procentuella förändringen av en finansiell tillgång utan mycket volatilitet.

Konstant medelvärde och ökande varians

Andelarna i vissa företag som visar volatilitet, råvaror eller till och med valutamarknaden (FOREX) visar denna typ av beteende. Medelvärdet är mer eller mindre konstant under hela perioden men de kännetecknas av stora förändringar i den ena riktningen.

Icke-konstant medelvärde och avgränsad eller konstant varians

Det föregående exemplet kan mycket väl vara utvecklingen av arbetslösheten i en tid med stark ekonomisk lågkonjunktur som varar i flera år. Variansen är konstant eller begränsad, det vill säga den förblir på mycket lika nivåer under hela perioden, men medelvärdet förblir växande. Om vi ​​hade valt sysselsättningsgraden istället för arbetslösheten skulle vi ha samma men minskande serie. Seriens egenskaper skulle vara exakt desamma.

Ökar eller minskar medelvärdet och ökar variansen

Ett bra exempel kan vara ett fattigt utvecklingsland. Efter en viss tid börjar dess utveckling påskyndas på grund av tekniska och sociokulturella framsteg. Därför är trenden alltmer uttalad. Det är också ett typiskt beteende i tidsseriedata från en finansiell bubbla.

Slutligen bör det noteras att en tidsserie kan vara av två typer samtidigt. Det vill säga, under vissa perioder kommer det att vara typ 1 och under andra perioder kommer det att vara typ 3. Det vanliga är att beroende på fenomenet klassificeras det i en eller annan typ. Vi måste dock komma ihåg att när det gäller ekonomiska variabler är ingenting säkert.