Linjär korrelationskoefficient

Korrelation, även känd som den linjära (Pearson) korrelationskoefficienten, är ett regressionsmått som försöker kvantifiera graden av gemensam variation mellan två variabler.

Därför är det ett statistiskt mått som kvantifierar det linjära beroendet mellan två variabler, det vill säga om värdena som tas av två variabler representeras i ett spridningsdiagram, kommer den linjära korrelationskoefficienten att indikera hur bra eller dålig uppsättning punkter som representeras närmar sig en linje.

På ett mindre vardagligt sätt kan vi definiera det som antalet som mäter intensitetsgraden och känslan av förhållandet mellan två variabler.

Varelse:

Cov (x; y): de kovarians mellan värdet "x" och "y".

σ (x): standardavvikelsen "x".

σ (y): standardavvikelsen "y".

Värden som korrelationen kan ta

ρ = -1 Negativ perfekt korrelation

ρ = 0 Det finns ingen korrelation

ρ = +1 positiv perfekt korrelation

Vi talar om positiv korrelation om varje gång värdet "x" stiger, stiger värdet "y" och också med samma intensitet (+1).

I motsatt fall, omhelst värdet "x" stiger och värdet "y" faller, och även med samma intensitet, talar vi om negativ korrelation (-1).

Det är viktigt att veta att detta inte betyder att de gör det i samma proportion (om de inte har samma standardavvikelse).

Grafisk framställning av korrelationen

Positiv perfekt korrelation:

Det finns ingen korrelation:

Negativ perfekt korrelation:

Tips: vid många tillfällen har vi inte medel eller data för att använda denna formel. Om vi ​​har två prisserier kan vi därför beräkna korrelationskoefficienten i excel med följande funktion: coef.de.correl (prisserie x; prisserie y).