Stresstester är tester som utförts på enheter för att bedöma deras ekonomiska situation och verifiera det finansiella systemets stabilitet inför eventuella smitta eller systemiska riskscenarier.. Stresstestet är ett extremt scenariofall i scenarioanalys.
För att utföra dessa tester utsätts tillgångar och skuldkomponenter i en bank eller ett företag för olika situationer, både i scenarier som följer den positiva trenden i ekonomin och makroekonomin., som i mer komplicerade scenarier. Dessa typer av metoder är simuleringar som är avsedda att innehålla och förutse ögonblick av bankpanik eller bankkörning på engelska.
I investeringsvärlden används det ofta som ett komplement till VAR-analys, eftersom det speglar resultat som inte visas i VAR. Stresstestet
Europeiska unionens länder har för avsikt att visa för investerare efter det offentliga stödet - 4,6 miljarder euro mellan garantier som enheterna måste betala för de erbjudna garantierna, rekapitaliseringar och fusioner - att åtgärder vidtas för att undvika ogynnsamma situationer på grund av försämringen av affärsvolymen och förlusterna i låneportföljen samt försämringen av värderingen av vissa tillgångar, särskilt fastigheter.
De första bankstresstesterna genomfördes av banktillsynskommittén sedan 2009 och genomförs varje år i samarbete mellan Europeiska centralbanken (ECB) och Europeiska kommissionen (EG).
Metod för stresstestberäkning
För att kunna möta finansiella kriser där vissa villkor är uppfyllda, såsom ökad arbetslöshet, bristande betalning av krediter som beviljats av bankerna och värdeförlust på investeringar, följer stresstesterna följande allmänna beräkningsmetodik .
De mäts från nivå 1 eller nivå 1. Denna koefficient mäter bankernas solvens. I det här fallet analyserar testerna vad varje bank har i kapital plus reserver, outdelad vinst och eviga preferensaktier (eller andelskvoter i fallet med sparbanker) för att möta tillgångarna, beviljade lån, aktier och andra riskinvesteringar. Det vill säga de pengar de har garanterat eller sina egna resurser, i förhållande till de som de har förbundit sig till en investering som inte är helt säker. Som huvudregel har tillsynsmyndigheter fastställt ett Tier 1-minimum på 6%. Ju högre denna procentsats är, desto högre är kreditvärdigheten.
I baselavtal Du kan se utvecklingen i riktlinjerna som ställs i detta avseende, för att rätta till ytterligare problem som t.ex. likviditet, risk för bristande efterlevnad eller finansiell bedömning.
Möjliga stresstestscenarier
Följande scenarier fastställs för beräkning av dessa prestandatester:
- Normalt scenario: Detta är det mest stabila på makroekonomisk nivå. Bankernas konton studeras och avstäms för att se om de överensstämmer med den aktuella marknadssituationen.
- Komplicerat scenario: Försämring av den makroekonomiska situationen, effekterna av en nedgång i BNP på 3%, nivå från vilken det slutar skapa arbetstillfällen på ett hållbart sätt, vägs bankernas tillgångar av deras risknivå, till exempel, ett lån som beviljas utan garantier väger 100%, men en obligation från den tyska staten som Bundvikter till 0%, värdeförlusterna på finansiella tillgångar och det slutliga kapital som erhålls efter redovisning av det mottagna offentliga stödet.
- Ett lands skuldkris: Det är det mest komplicerade scenariot. Syftet är att skapa solvens i händelse av att ett lands skuld har överväldigande siffror, såsom Grekland med 25%, Portugal med 15% eller Spanien med 12%.
De banker eller enheter som inte klarar stresstestet har mekanismer för att komma ur denna situation, och de är följande:
- Gå till den privata sektorn och marknaden för att kunna finansiera dig själv.
- EU: s nödfond för försvar av euron.
- Botten av ordnad bankomstrukturering (FROB) när det gäller Spanien.
| CET 1-förhållande (%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Land | 15 banker | 2013 | 2016 | |
| Bas. | Adv. | |||
| DET ÄR | Finans- och sparbank | 10,6% | 14,3% | 10,3% |
| DET ÄR | United Rural Savings Banks | 9,9% | 10,2% | 8,0% |
| DET ÄR | Catalunya Banc | 12,2% | 12,5% | 8,0% |
| DET ÄR | Sparbank och M.P. från Zaragoza | 10,0% | 10,6% | 7,9% |
| DET ÄR | Kutxabank | 12,1% | 13,1% | 11,9% |
| DET ÄR | Liberbank | 7,8% | 9,4% | 5,6% |
| DET ÄR | NCG Bank | 10,2% | 13,9% | 9,1% |
| DET ÄR | MPCA Ronda | 10,9% | 11,9% | 8,9% |
| DET ÄR | Santander Bank | 10,4% | 12,0% | 8,9% |
| DET ÄR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 10,5% | 10,6% | 9,0% |
| DET ÄR | Spar- och pensionsbanken i Barcelona | 10,3% | 11,6% | 9,3% |
| DET ÄR | Banco Popular Español | 10,1% | 10,9% | 7,6% |
| DET ÄR | Bank of Sabadell | 10,3% | 10,2% | 8,3% |
| DET ÄR | Mare Nostrum bänk | 9,0% | 11,5% | 8,1% |
| DET ÄR | Bankinter | 11,7% | 12,9% | 11,0% |
Exempel på stresstest
Inför nedgången i BNP sedan början av krisen och fram till nu nära 4,5% har ett exempel på öppenhet i testerna varit Spanien.
Genom att publicera uppgif.webpterna för mer än 95% av sitt finansiella system, till och med lägga in fler aspekter än resten av Europa, som till exempel i bankernas fastighetsportföljer. 2014, av de 15 spanska bankerna som testades, var det bara en, Liberbank, som avbröts i en av testfaserna med ett kapitalunderskott på 35 miljoner euro (relativt låg siffra jämfört med hälften). Dessutom, efter analys av kvaliteten på deras tillgångar, var siffran 1,6 jämfört med EU-genomsnittet, vilket var 3,5%.
Syra test